界面新闻记者 |
国有五大行悉数入选2023年全球系统重要性银行名单。
11月27日晚间，金融稳定委员会(Financial Stability Board，下称FSB）官方公布了2023年全球系统重要性银行名单（下称G-SIBs）。
中国共有5家银行上榜，分别为农业银行、中国银行、建设银行、工商银行和交通银行，其中，交通银行首次入选G-SIBs，位列第一组，其余四家银行均在第二组。
此前，界面新闻曾报道，惠誉博华于10月发布的《2023年全球系统重要性银行分组预测》（下称“报告”）显示，交通银行将入选G-SIBs第一组，而此前处于第一组的建设银行及农业银行亦有可能提升至第二组别，工商银行与中国银行则预计会继续保持在第二组别。
正如上述报告预测，最新G-SIBs名单中，农业银行和建设银行组别由原来第一组升至第二组，这也意味着，2025年1月起，这两家银行需要面对更高一档的资本缓冲要求（从1%提高至1.5%）。工商银行、中国银行所在组别则未发生变动。
惠誉博华在报告中指出，同业资产/负债的扩张是导致建设银行和农业银行实现组别提升的主要因素，交通银行发行证券规模的增加和资产规模的持续扩张或促使其在本年度首度入选 G-SIBs。
界面新闻了解到，G-SIBs名单采用了巴塞尔银行监管委员会（BCBS）设计的评估方法，并使用了各家银行截至2022年底的财务数据。最新的名单除了新增交通银行外，同时删除了两家银行，即瑞士信贷和裕信银行。因此，全球系统重要性银行的总数从30家减少到 29 家。与此同时，瑞银集团也同样由原来第一组升至第二组。
为何同为国有大型商业银行，邮储银行未入选G-SIBs？
惠誉博华金融机构部副总监彭立告诉界面新闻，邮储银行没有在全球系统重要性银行评选的样本名单内。进入评选样本主要是依据巴塞尔委员会指定的相关标准来决定的，目前并没有看到具体说明为何邮储银行不在样本银行之内。
彭立介绍，根据已公布的去年名单，国内有以下银行进入主要样本：农业银行、北京银行、中国银行、江苏银行、上海银行、交通银行、中信银行、建设银行、光大银行、广发银行、招商银行、民生银行、华夏银行、工商银行、兴业银行、平安银行、浦东银行。
上述报告还指出，对于受到广泛关注的评分低于交通银行的兴业银行、中信银行以及招商银行，由于评分较入选标准差距较大，预计未来5年内入选G-SIBs的可能性不大。
具体存在哪些差距？彭立进一步向界面新闻介绍，上述三家银行跨境业务和资产规模与入选的中国G-SIB差距都很大。
G-SIBs是金融行业对全球性金融机构的一种评级体系，用于衡量金融机构在全球经济中的重要性和稳健性。
G-SIBs体系，可以追溯到2007年，彼时在美国次贷危机引爆的金融危机对全球金融体系和经济造成巨大冲击的背景下，FSB、巴塞尔委员会及全球主要国家协商确定，通过增加大型银行资本要求的方式，降低在危机来临时全球规模和影响力最大的银行对金融体系的冲击和蔓延。
入选G-SIBs的商业银行，将根据其组别的不同，满足更高的资本要求，且需要在确定时间内额外满足总损失吸收能力（TLAC）的要求。G-SIBs共五组，组别数字越高，需要满足的资本要求越高。
值得一提的是，国内此前也曾公布国内系统重要性银行名单。2023年9月，中国人民银行、国家金融监督管理总局开展了2023年度我国系统重要性银行评估，认定20家国内系统重要性银行。国内的系统重要性银行的评估标准与全球系统性重要银行的评估标准存在哪些异同？
彭立表示，国内系统重要性银行评估办法, 由中国银行保险监督管理委员会于2020年12月3日发布，自2021年1月1日起施行。2008年国际金融危机表明，系统重要性金融机构规模大、复杂程度高，与其他金融机构关联度强，一旦出现问题，可能对金融体系产生较强的传染性，对宏观经济运行也可能产生较大的冲击。因此，国际金融危机以来，强化对系统重要性金融机构的监管、防范“大而不能倒”问题成为全球范围内金融监管改革的重要内容。
彭立进一步介绍，从2011年起，金融稳定理事会每年发布全球系统重要性银行（G-SIBs）名单，并已经形成比较明确的监管政策框架。根据巴塞尔银行监管委员会发布的框架指引，各国也结合自身实际建立了国内系统重要性银行（D-SIBs）监管政策框架。最大的差别就是G-SIB评分是针对全球，国内系统重要性银行仅针对中国的商业银行。
至于相同之处，他表示，国内系统重要性银行和全球系统重要性银行的评估考量因素里，有以下几个方面存在一定程度重叠，包括规模、关联度、可替代性、复杂性等。